Autocorrelación en Python

Cuánto recuerda una serie de sí misma, en cada lag.

import numpy as np
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from statsmodels.tsa.stattools import acf, pacf

rng = np.random.default_rng(11)
serie = np.zeros(200)
for i in range(1, 200):
    serie[i] = 0.7 * serie[i - 1] + rng.normal()

print(acf(serie, nlags=5).round(3))
print(pacf(serie, nlags=5).round(3))

prueba = acorr_ljungbox(serie, lags=[5, 10])
print(prueba["lb_pvalue"].round(6).tolist())

Cómo funciona

acf incluye efectos indirectos; pacf los remueve.
nlags acota qué tan atrás mirar.
acorr_ljungbox prueba si algo de eso es significativo.

Palabras clave y builtins usados aquí

as
for
print
range

El intento, en números

Líneas: 14
Caracteres a escribir: 411
Tokens: 133
Ritmo de tres estrellas: 115 tpm

Al ritmo de tres estrellas de 115 tokens por minuto, este intento toma unos 69 segundos.

Escribe este fragmento

Paso 1 de 6 en Series de tiempo; paso 13 de 19 en Estadística con statsmodels.

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